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Fecha:

25, 26 y 27 de Septiembre, 2024

Lugar:

San José, Costa Rica

Formato:

Presencial - Solo por invitación

Agenda

Martes 24 de septiembre de 2024

7:00 p.m.
Cóctel de bienvenida
Lugar: Hotel Hilton Garden Inn – Terraza

Día 1: Miércoles 25 de septiembre de 2024

9:00 a.m. – 9:30 a.m.
Apertura e introducción
9:30 a.m. – 11:00 a.m.
Aspectos generales de la administración de riesgo de crédito
  • Conceptos del riesgo y su gestión.
  • Costos de la administración de reservas.
  • Medición del rendimiento.
  • Determinación del portafolio óptimo.
  • Portafolios eficientes.
  • Principios de la administración de reservas.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
11:00 a.m. – 11:15 a.m.
Coffee break
11:15 a.m. – 12:45 m.
Riesgo de crédito
  • Modalidades del riesgo de crédito.
  • Factores macroeconómicos del riesgo.
  • El riesgo de crédito en los mercados financieros.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
12:45 m. – 2:00 p.m.
Almuerzo
2:00 p.m. – 3:30 p.m.
Riesgo de crédito
  • Probabilidades de pérdida.
  • Severidad de la pérdida.
  • Sistemas de calificación crediticia.
  • Extracción de probabilidades de incumplimiento a partir de los precios de mercado.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
3:30 p.m. – 3:45 p.m.
Coffee break
3:45 p.m. – 5:00 p.m.
Riesgo de mercado
  • Instrumentos financieros internacionales.
  • Mercados financieros internacionales.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
Descargar material día 1 .zip

Día 2: Jueves 26 de septiembre de 2024

9:00 a.m. – 10:15 a.m.
Derivados de crédito
  • Características generales de los derivados de crédito.
  • Credit default swaps.
  • Credit Linked notes.
  • First to default.
  • Métodos de valoración.
  • Utilización como coberturas de riesgo.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
10:15 a.m. – 10:30 a.m.
Coffee break
10:30 a.m. – 12:00 m.
Riesgo de liquidez
  • Drenajes de corto plazo.
  • Drenajes contingentes de corto plazo.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
12:00 m. – 2:00 p.m.
Almuerzo
2:00 p.m. – 3:30 p.m.
Adecuación de capital – El modelo de Basilea.
Juan Muñoz Giró, Profesor de la Universidad de Costa Rica
3:30 p.m. – 3:45 p.m.
Coffee break
3:45 p.m. – 5:00 p.m.
IA y modelos de lenguaje (LLM) para la gestión de riesgos
Joselo Peña Contreras, FRM , Especialista de Riesgos Financieros – Fondo Latinoamericano de Reservas
Descargar material día 2 .zip
7:00 p.m. – 9:00 p.m.
Cena – Restaurante FURCA
Dirección: Diagonal al banco Lafise, WVRQ+4C9, Nunciatura, San José, Costa Rica Sabana Norte. 200 metros oeste del Scotiabank, San José, Nunciatura, 10108, Costa Rica

Día 3: Viernes 27 de septiembre de 2024

8:30 a.m. – 09:30 a.m.

Administración de Riesgo de Crédito – Western Asset

Robert O. Abad, Product Specialist, Western Asset Management Company, LLC
9:30 a.m. – 10:30 a.m.
Administración de Riesgo de Crédito – BNP Paribas
Maria Camila Bernal, BNP Paribas
10:30 a.m. -10:45 a.m.
Coffee break
10:45 – 11:45
Gestión de Riesgos Financieros en el BCCR
Diego Agüero Morera, Asesor de riesgos financieros en el Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del Banco Central de Costa Rica
11:45 a.m. – 12:15 m.
Palabras de cierre
12:15 m. – 2:00 p.m.
Almuerzo
Descargar material día 3 .zip

Panelistas

Juan Muñoz Giró

Profesor de la Universidad de Costa Rica

Juan Muñoz Giró

Robert O. Abad

Product Specialist Western Asset Management Company, LLC
Robert O. Abad

Maria Camila Bernal

Head of Sustainable Finance and ESG, Hispanic Latam, BNP Paribas
Maria Camila Bernal

Diego Agüero Morera

Asesor de riesgos financieros en el Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del Banco Central de Costa Rica

Diego Agüero Morera

Joselo Peña Contreras

FRM, Especialista de Riesgos Financieros – Fondo Latinoamericano de Reservas

Joselo Peña Contreras

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Juan Muñoz Giró

Profesor – Universidad de Costa Rica

Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y máster y doctor en Economía de The Ohio State University, Estados Unidos; exintendente General de Entidades Financieras de Costa Rica; posee más de 25 años de experiencia en banca y administración de riesgos; consultor y asesor en Estadística y Economía e implementación de modelos de riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional en instituciones financieras de prestigio en varios países de América Latina y el Caribe. 

Expositor experto en asuntos monetarios y de administración de riesgos financieros. Economista del Departamento Monetario e Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica durante 17 años, asesor de la Presidencia Ejecutiva del Banco Central de Costa Rica y director Corporativo de Riesgos del Banco Nacional de Costa Rica. Actualmente es socio y gerente de desarrollo matemático de la empresa GRMV Grupo Tecnológico, dedicada al desarrollo de aplicaciones automatizadas de riesgos y envíos de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras, asesor de empresas financieras de América Latina y el Caribe.

Robert O. Abad

Product Specialist, Western Asset Management Company, LLC
Robert O. Abad es especialista de productos en Western Asset. Tiene 35 años de experiencia en la industria y trabaja en la oficina de Pasadena. Robert es miembro del equipo de inversión en mercados emergentes, del equipo de inversión crediticia en activos múltiples, del equipo de inversión multisectorial global y del equipo de cartera global. Anteriormente se desempeñó como gerente de cartera y analista de investigación en el equipo de mercados emergentes de la empresa. Antes de unirse a Western Asset en 2006, Robert fue oficial de crédito sénior y gerente de riesgo de mercado para Citigroup Investment Banking, cargo que ocupó entre 2002 y 2006.

María Camila Bernal

Head of Sustainable Finance and ESG, Hispanic Latam
María Camila es Licenciada en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame (South Bend, EE.UU.) y MBA de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Se unió a BNP Paribas en 2018 para liderar el equipo de Gestión de Crédito Corporativo que cubre Colombia, América Central y el Caribe. Cubrió una cartera que abarcaba petróleo y gas, energía y servicios públicos, comerciantes de materias primas, transporte y empresas multinacionales. Desde mayo de 2021, ha liderado el marco de gestión de riesgos ESG y las transacciones bilaterales de Finanzas Sostenibles en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Diego Agüero Morera

Economista, con maestría en Finanzas y Riesgo, por la Universidad de Costa Rica
Asesor de riesgos financieros desde 2021 en el Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del BCCR, donde se gestiona el riesgo financiero (mercado, crédito y liquidez) del balance completo de la organización y se asesora a la Junta Directiva de la institución en la toma de decisiones relacionadas a estos temas.

Joselo Peña Contreras

Especialista de Riesgos Financieros – Fondo Latinoamericano de Reservas
Joselo Peña es un Especialista en Riesgo Financiero con amplia experiencia en gestión de riesgos, aprendizaje de máquinas y ciencia de datos. Tiene una Maestría en Ciencia de Datos Aplicada de la Universidad de Chicago y una Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Con sólidas habilidades computacionales, ha implementado con éxito modelos de riesgo crediticio, automatizado procesos financieros y desarrollado modelos de deep Learning para la explicabilidad de AI. También es un Financial Risk Manager (FRM) certificado.