Banner

Fecha:

17, 18 y 19 de Septiembre, 2025

Lugar:

Bogotá, Colombia

Formato:

Presencial - Solo por invitación

Agenda

Martes 16 de septiembre de 2025

7:00 p.m.

Cóctel de bienvenida

Lugar:
Hotel Hilton, salón Level Bar & terrace

Día 1: Miércoles 17 de septiembre de 2025

9:00 a.m. – 9:30 a.m.

Palabras de bienvenida

9:30 a.m. – 11:00 a.m.

Teoría de portafolio y frontera eficiente usando Python

  • Concepto de Diversificación
  • Teoría de Markowitz y Portafolio Eficiente
  • Modelación en Python
11:00 a.m. – 11:15 a.m.
Coffee break

11:15 a.m. – 12:45 p.m.

Modelo Var-CoVar para Riesgo de mercado usando python

  • Metodologías para el cálculo de VaR
  • Modelo de simulación de Montecarlo
  • Modelación en Python

12:45 p.m. – 2:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m. – 3:30 p.m.

Texto como datos

  • Extracción de Datos de Múltiples Fuentes
  • Bag-of-Words y Reducción de Dimensión
  • Análisis de Sentimiento
3:30 p.m. – 3:45 p.m.
Coffee break
3:45 p.m. – 5:00 p.m.

Texto y Predicción

  • Análisis de Texto en Predicción de modelos
  • Texto y Predicción de Riesgo
  • Análisis de las Minutas de Bancos Centrales y Predicción de tasas

Día 2: Jueves 18 de septiembre de 2025

9:00 a.m. – 10:15 a.m.

Los modelos de ML en el modelamiento del riesgo crediticio

  • Preprocesamiento de datos y selección de variables
  • Modelos de ML para la valoración de riesgos crediticios
  • Deep Learning para la valoración de riesgos crediticios
10:15 a.m. – 10:30 a.m.
Coffee break
10:30 a.m. – 12:00 m.

Modelos para la gerencia de riesgos

  • Calificación crediticia y toma de decisiones
  • Asignación de portafolios y optimización
  • Métricas para la evaluación de los modelos
12:00 m. – 2:00 p.m.
Almuerzo
2:00 p.m. – 3:30 p.m.
Modelos de Clasificación
  • Regresión logística
  • Componentes Principales y Partial Least Squares
  • Support Vector Machines
3:30 p.m. – 3:45 p.m.
Coffee break
3:45 p.m. – 5:00 p.m.
Predicción y Clasificación Aplicados
  • Mercado Financiero y Riesgo de Mercado
  • Bagging, Random Forest, y otros métodos de predicción
  • Comparación de modelos orientados al mercado financiero, cambiario, y riesgo

7:00 p.m. – 9:15 p.m.

Cena – Restaurante Andrés DC

Dirección:
Calle 82 #12 -21, Bogotá

Día 3: Viernes 19 de septiembre de 2025

9:00 a.m. – 10:15 a.m.

Perspectiva del mercado de crédito
  • Perspectiva Macroeconómica
  • Perspectiva de Mercados
10:15 a.m. – 11:30 a.m.
Aplicación de IA para estimar Calificaciones de crédito
  • Selección de datos
  • Auto Machine Learning para selección de modelos
  • Resultados e Interpretabilidad del modelo
11:30 a.m. -11:15 a.m.
Coffee break
11:15 a.m. – 12:30 p.m.
Institución invitada: Gestión de Riesgos Financieros en el Banco Central del Paraguay
12:30 p.m. – 13:00 p.m.
Conclusiones y Palabras de cierre
13:00 p.m. – 15:00 p.m.
Almuerzo
15:30 p.m. – 18:00 p.m.
Walking tour – Visita al centro histórico de Bogotá (Opcional).

Panelistas

Juan Muñoz Giró

Profesor de la Universidad de Costa Rica

Juan Muñoz Giró

Robert O. Abad

Product Specialist Western Asset Management Company, LLC
Robert O. Abad

Maria Camila Bernal

Head of Sustainable Finance and ESG, Hispanic Latam, BNP Paribas
Maria Camila Bernal

Diego Agüero Morera

Asesor de riesgos financieros en el Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del Banco Central de Costa Rica

Diego Agüero Morera

Joselo Peña Contreras

FRM, Especialista de Riesgos Financieros – Fondo Latinoamericano de Reservas

Joselo Peña Contreras

Formulario Logístico

Le invitamos a diligenciar el formulario logístico para el V Seminario de Riesgos
Clic aquí para registrarse

Circular logística

Ver la circular logística
Fondo Latinoamericano de Reservas – FLAR – © 2024. Todos los derechos reservados
©2025 Fondo Latinoamericano de Reservas - FLAR - Todos los derechos reservados
Twitter Linkedin

Juan Muñoz Giró

Profesor – Universidad de Costa Rica

Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y máster y doctor en Economía de The Ohio State University, Estados Unidos; exintendente General de Entidades Financieras de Costa Rica; posee más de 25 años de experiencia en banca y administración de riesgos; consultor y asesor en Estadística y Economía e implementación de modelos de riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional en instituciones financieras de prestigio en varios países de América Latina y el Caribe. 

Expositor experto en asuntos monetarios y de administración de riesgos financieros. Economista del Departamento Monetario e Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica durante 17 años, asesor de la Presidencia Ejecutiva del Banco Central de Costa Rica y director Corporativo de Riesgos del Banco Nacional de Costa Rica. Actualmente es socio y gerente de desarrollo matemático de la empresa GRMV Grupo Tecnológico, dedicada al desarrollo de aplicaciones automatizadas de riesgos y envíos de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras, asesor de empresas financieras de América Latina y el Caribe.

Robert O. Abad

Product Specialist, Western Asset Management Company, LLC
Robert O. Abad es especialista de productos en Western Asset. Tiene 35 años de experiencia en la industria y trabaja en la oficina de Pasadena. Robert es miembro del equipo de inversión en mercados emergentes, del equipo de inversión crediticia en activos múltiples, del equipo de inversión multisectorial global y del equipo de cartera global. Anteriormente se desempeñó como gerente de cartera y analista de investigación en el equipo de mercados emergentes de la empresa. Antes de unirse a Western Asset en 2006, Robert fue oficial de crédito sénior y gerente de riesgo de mercado para Citigroup Investment Banking, cargo que ocupó entre 2002 y 2006.

María Camila Bernal

Head of Sustainable Finance and ESG, Hispanic Latam
María Camila es Licenciada en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame (South Bend, EE.UU.) y MBA de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Se unió a BNP Paribas en 2018 para liderar el equipo de Gestión de Crédito Corporativo que cubre Colombia, América Central y el Caribe. Cubrió una cartera que abarcaba petróleo y gas, energía y servicios públicos, comerciantes de materias primas, transporte y empresas multinacionales. Desde mayo de 2021, ha liderado el marco de gestión de riesgos ESG y las transacciones bilaterales de Finanzas Sostenibles en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Diego Agüero Morera

Economista, con maestría en Finanzas y Riesgo, por la Universidad de Costa Rica
Asesor de riesgos financieros desde 2021 en el Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del BCCR, donde se gestiona el riesgo financiero (mercado, crédito y liquidez) del balance completo de la organización y se asesora a la Junta Directiva de la institución en la toma de decisiones relacionadas a estos temas.

Joselo Peña Contreras

Especialista de Riesgos Financieros – Fondo Latinoamericano de Reservas
Joselo Peña es un Especialista en Riesgo Financiero con amplia experiencia en gestión de riesgos, aprendizaje de máquinas y ciencia de datos. Tiene una Maestría en Ciencia de Datos Aplicada de la Universidad de Chicago y una Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Con sólidas habilidades computacionales, ha implementado con éxito modelos de riesgo crediticio, automatizado procesos financieros y desarrollado modelos de deep Learning para la explicabilidad de AI. También es un Financial Risk Manager (FRM) certificado.